在技术分析当中，MACD是常用的分析工具。MACD称为指数平滑移动平均线，是从双指数移动平均线发展而来的，MACD的意义和双移动平均线基本相同，即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和价格可能的发展变化趋势，但阅读起来更方便。

当MACD从负数转向正数，是买的信号。当MACD从正数转向负数，是卖的信号。当MACD以大角度变化，表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速地拉开，代表了一个市场大趋势的转变。根据这样的思路，笔者稍作修改，编写了以MACD动量突破为主要依据的策略。

为了测试结果尽量地接近实盘交易，我们把手续费设置为交易所手续费的1.5倍，开仓和平仓各加1个最小变动价位的滑点，测试的品种是所有活跃的国内商品期货指数合约，每个品种分配初始30万本金，每次开仓的手数按照10万资金的3倍杠杆计算，以下是在日线级别的初步测试结果。

从初步测试的资金曲线和数据来看，表现良好，在全品种测试中，除了2014、2015年略有亏损外，每年都是盈利的。胜率为38.05%，胜率相对比较低，在没有行情时，需要忍受长时间的亏损和回撤，但是盈亏比较高，达到1.94，综合胜率和盈亏比来看，该策略表现良好，是比较典型的趋势跟踪策略。

以下是该策略在部分品种指数合约日线上的单品种测试曲线图，其中红色粗体实线代表盈亏曲线。

焦炭

锰硅

豆粕

铝

总结：从初步历史测试结果来看，该策略表现良好，值得做进一步的深入研究。该策略虽然在国内大部分商品上长期来看都能做到正收益，但是普适性相对来说不够强，并且在震荡行情中来回止损的次数较多。感兴趣的读者，可以根据自己的理解适当修改，做进一步的深入研究。

笔者水平有限，本文仅供程序化初学者或想学习程序化的交易者参考，部分观念可能带有一定的主观性和局限性，如果有不同意见或其他疑问，或者想要了解程序化的哪一块内容，欢迎大家在文章下方留言，笔者会尽可能地为大家解答。

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